view in publisher's site
- خانه
- لیست مقالات
- چکیده
Volatility information implied in the term structure of VIX
Abstract
This study uses multiple maturity‐independent variables to examine whether the volatility information implied in the term structure of volatility index can improve the prediction of realized volatility. The empirical results for the S&P; 500 index show that, in terms of both the in‐sample estimation and out‐of‐sample forecasting, the term structure variables provide substantial incremental contribution to the models with only level variables. Our empirical results are robust to various forms of volatility, alternative ways to develop the term structure variable, the impact of macroeconomic variables, and alternative underlying assets.
اطلاعات Volatility در ساختار واژه of
چکیده
ترجمه شده با 
- مقاله Economics and Econometrics
- ترجمه مقاله Economics and Econometrics
- مقاله اقتصاد و اقتصادسنجی
- ترجمه مقاله اقتصاد و اقتصادسنجی
- مقاله General Business, Management and Accounting
- ترجمه مقاله General Business, Management and Accounting
- مقاله تجارت، مدیریت و حسابداری عمومی
- ترجمه مقاله تجارت، مدیریت و حسابداری عمومی
- مقاله Finance
- ترجمه مقاله Finance
- مقاله مالی
- ترجمه مقاله مالی
- مقاله Accounting
- ترجمه مقاله Accounting
- مقاله حسابداری
- ترجمه مقاله حسابداری
ترجمه کنید