view in publisher's site

Designing Loss-Aware Fitness Function for GA-Based Algorithmic Trading

In these days, an algorithmic trading in stock or foreign exchange (henceforth forex) market is in fashion, and needs for automatically performing stable asset management are growing. Machine learning techniques are increasingly used to construct trading rules of the algorithmic trading, as researches on the algorithmic trading advance. Our study aims to build an automatic trading agent, and in this paper, we concentrate in designing a module which determines trading rules by machine learning. We use Genetic Algorithm (henceforth GA), and we build trading rules by learning parameters of technical indices. Our contribution in this paper is that we propose new fitness functions in GA, in order to make them robuster to change of market trends. Although profits were used as a fitness function in the previous study, we propose the fitness functions which pay more attention to not making a loss than to gaining profits. As a result of our experiment using real TSE(Tokyo Stock Exchange) data for eight years, the proposed method has outperformed the previous method in terms of gained profits.

طراحی تابع تناسب اندام مبتنی بر GA برای بازرگانی الگوریتمی مبتنی بر GA

در این روزها، یک تجارت الگوریتمی در بورس یا بورس خارجی (از آن به بعد forex)مد است، و نیاز به اجرای خودکار مدیریت دارایی ثابت در حال رشد است. تکنیک‌های یادگیری ماشین به طور فزاینده‌ای برای ساخت قوانین تجاری تجارت الگوریتمی مورد استفاده قرار می‌گیرند، چرا که تحقیقات مربوط به پیشرفت تجارت الگوریتمی را انجام می‌دهند. هدف مطالعه ما ایجاد یک عامل تجاری خودکار است، و در این مقاله ما بر طراحی یک ماژول تمرکز می‌کنیم که قوانین تجاری را با یادگیری ماشین تعیین می‌کند. ما از الگوریتم ژنتیک (از این به بعد GA)استفاده می‌کنیم و قوانین تجاری را با پارامترهای یادگیری شاخص‌های فنی می‌سازیم. سهم ما در این مقاله این است که ما توابع تناسب جدید را در GA پیشنهاد می‌کنیم تا آن‌ها را وادار به تغییر رونده‌ای بازار کنیم. اگر چه سود به عنوان یک تابع تناسب در مطالعه قبلی مورد استفاده قرار گرفت، ما عملکرد تناسب اندام را پیشنهاد می‌کنیم که توجه بیشتری به ایجاد ضرر و زیان بیشتر از دستیابی به سود دارد. در نتیجه آزمایش ما با استفاده از داده‌های واقعی (بورس اوراق بهادار توکیو)به مدت ۸ سال، روش پیشنهادی نسبت به روش قبلی از نظر سود حاصل از روش قبلی بهتر عمل کرده‌است.

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.