view in publisher's site

Forecasting Crude Oil Price Based on EMD-Wavelet-GARCH Model

Aimed at solving the problem of international crude oil price forecasting, a decomposition combination forecasting method is proposed based on empirical mode decomposition (EMD)wavelet threshold denoise method, Generalized auto regressive conditional heteroskedastic (GARCH) and decision tree. EMD is used to decompose the international crude oil price series into several IMFs with different frequencies. According to the T-test method, the IMF components are simply grouped into high-frequency, low-frequency and trend series. High-frequency series are influenced by the market fluctuations, low-frequencies series are influenced by major events, and the trend series show the overall price volatility in the oil market. The high-frequency sequence is predicted by the time series GARCH model. The low-frequency sequence is predicted by the decision tree model. The predicted high-frequency sequence and the predicted low-frequency sequence are denoised by wavelet denoise. And the trend sequence is added to obtain the simulated crude oil price. The average error and root square error show that the model has high predictability and is suitable for the analysis and prediction of crude oil market prices.

پیش‌بینی قیمت نفت خام براساس مدل EMD - موجک - GARCH - GARCH

با هدف حل مشکل پیش‌بینی قیمت نفت خام بین‌المللی، یک روش پیش‌بینی ترکیبی مبتنی بر تجزیه حالت تجربی (EMD)و روش denoise Generalized regressive تعمیم‌یافته (GARCH)و نمودار درختی تصمیم‌گیری پیشنهاد شده‌است. EMD برای تجزیه سری‌های قیمت نفت خام بین‌المللی به چندین imfs با فرکانس‌های متفاوت استفاده می‌شود. با توجه به روش T - تست، اجزای صندوق بین‌المللی پول به سادگی در سری‌های فرکانس بالا، فرکانس پایین و گرایش دسته‌بندی شده‌اند. سری‌های فرکانس بالا تحت‌تاثیر نوسانات بازار، سری‌های فرکانس‌های پایین تحت‌تاثیر رویداده‌ای مهم قرار می‌گیرند و سری‌های زمانی نوسانات قیمت کلی را در بازار نفت نشان می‌دهند. ترتیب فرکانس بالا توسط مدل سری زمانی GARCH پیش‌بینی می‌شود. دنباله فرکانس پایین توسط مدل درخت تصمیم‌گیری پیش‌بینی می‌شود. توالی فرکانس بالا پیش‌بینی‌شده و توالی فرکانس پایین پیش‌بینی‌شده توسط denoise موجک denoised می‌شوند. و ترتیب روند به دست آوردن قیمت نفت خام شبیه‌سازی شده اضافه می‌شود. خطای میانگین و خطای مربع ریشه نشان می‌دهد که مدل دارای قابلیت پیش‌بینی بالا بوده و برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌های بازار نفت خام مناسب است.
ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.