view in publisher's site

Portfolio Selection with Possibilistic Kurtosis

This paper proposes a new approach for modeling multiple objective portfolio selection problem by applying weighted possibilistic moments of trapezoidal fuzzy numbers. The proposed model allows the decision-maker to select the suitable portfolio taking into account the impreciseness to the market scenarios. Here, the objectives are to (i) maximize the expected portfolio return, (ii) minimize the portfolio variance, (iii) maximize the portfolio skewness, and (iv) minimize the portfolio kurtosis for the risky investor. The proposed model has been solved by Zimmermann’s fuzzy goal programming technique. The model is illustrated by a numerical example using data extracted from the Bombay Stock Exchange.

انتخاب سبد سهام با Possibilistic Kurtosis

این مقاله یک روش جدید برای مدل‌سازی مساله انتخاب سبد هدف چندگانه با استفاده از گشتاورهای خطی وزنی اعداد فازی ذوزنقه‌ای مطرح می‌کند. مدل پیشنهادی به تصمیم‌گیرنده اجازه می‌دهد تا پورتفولیوی مناسب را انتخاب کند و the را به سناریوهای بازار در نظر بگیرد. در اینجا، اهداف به حداکثر رساندن بازده سهام مورد انتظار، (۲)به حداقل رساندن واریانس پورتفولیو، (iii)به حداکثر رساندن چولگی پورتفولیو و (iv)به حداقل رساندن the سهام برای سرمایه‌گذار ریسک دار هستند. مدل پیشنهادی با استفاده از تکنیک برنامه‌ریزی آرمانی فازی s حل شده‌است. این مدل با یک مثال عددی با استفاده از داده‌های استخراج‌شده از بورس اوراق بهادار بمبئی به تصویر کشیده شده‌است.

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.