view in publisher's site

Quantifying volatility clustering in financial time series

A quantitative method is introduced in this work to quantify and compare the volatility clustering behavior among various financial time series. In addition to financial markets, our approach can also be applied to other complex systems and we take the earthquake as an example to demonstrate the applicability of our approach. We further propose a toy model which can mimic the stylized facts in financial markets. This model could be interpreted as the accumulation effect of the news impact on the price fluctuation in a financial market and can be viewed as a first step towards understanding the complex market behavior.

خوشه‌بندی نوسانات Quantifying در سری‌های زمانی مالی

یک روش کمی در این کار معرفی می‌شود تا رفتار خوشه‌بندی نوسانات بین سری‌های زمانی مختلف مالی را کمی سازی و مقایسه کند. علاوه بر بازارهای مالی، رویکرد ما نیز می‌تواند به سیستم‌های پیچیده دیگری نیز اعمال شود و ما زلزله را به عنوان یک نمونه برای نشان دادن قابلیت استفاده از رویکرد خود در نظر می‌گیریم. ما بیشتر یک مدل اسباب‌بازی را پیشنهاد می‌کنیم که می‌تواند واقعیت‌های خاص را در بازارهای مالی تقلید کند. این مدل را می توان به عنوان اثر انباشت اخبار در نوسان قیمت در یک بازار مالی تفسیر کرد و می‌تواند به عنوان اولین گام در جهت شناخت رفتار بازار پیچیده تلقی شود.
ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله Finance
  • ترجمه مقاله Finance
  • مقاله مالی
  • ترجمه مقاله مالی
  • مقاله Economics and Econometrics
  • ترجمه مقاله Economics and Econometrics
  • مقاله اقتصاد و اقتصادسنجی
  • ترجمه مقاله اقتصاد و اقتصادسنجی
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.