view in publisher's site

Estimating parameters of a selected Pareto population

Let Π1,…,Πk be k populations with Πi being Pareto with unknown scale parameter αi and known shape parameter βi;i=1,…,k. Suppose independent random samples (Xi1,…,Xin), i=1,…,k of equal size are drawn from each of k populations and let Xi denote the smallest observation of the ith sample. The population corresponding to the largest Xi is selected. We consider the problem of estimating the scale parameter of the selected population and obtain the uniformly minimum variance unbiased estimator (UMVUE) when the shape parameters are assumed to be equal. An admissible class of linear estimators is derived. Further, a general inadmissibility result for the scale equivariant estimators is proved.

تخمین پارامترهای یک جمعیت پارتو انتخاب‌شده

Πi = ۱،، = ۱،،، Πk، Pareto، and، βi، βi، βi، βi، βi، βi، βi، i، i، i، i، i، i، i، i، i، i، i، i، i، i، i، i، i، i، i، i، i، i. فرض کنید که نمونه‌های تصادفی مستقل (Xi۱، …، Xin)، i = ۱، …، k از اندازه برابر از هر کدام از k جمعیت کشیده می‌شود و به Xi کوچک‌ترین مشاهده نمونه i ام را نشان می‌دهد. جمعیت متناظر با بیش‌ترین Xi انتخاب می‌شود. ما مساله برآورد پارامتر مقیاس جمعیت انتخاب‌شده را در نظر می‌گیریم و حداقل میانگین واریانس میانگین واریانس را بدست می‌آوریم (UMVUE)زمانی که پارامترهای شکل برابر با هم باشند. یک طبقه قابل قبولی از برآوردگرهای خطی به دست می‌آید. علاوه بر این، یک نتیجه غیر مجاز عمومی برای برآورد کننده‌های equivariant معیار اثبات شده‌است.

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.