view in publisher's site

Kriging-based adaptive Importance Sampling algorithms for rare event estimation

Very efficient sampling algorithms have been proposed to estimate rare event probabilities, such as Importance Sampling or Importance Splitting. Even if the number of samples required to apply these techniques is relatively low compared to Monte-Carlo simulations of same efficiency, it is often difficult to implement them on time-consuming simulation codes. A joint use of sampling techniques and surrogate models may thus be of use. In this article, we develop a Kriging-based adaptive Importance Sampling approach for rare event probability estimation. The novelty resides in the use of adaptive Importance Sampling and consequently the ability to estimate very rare event probabilities (lower than 10 −3 ) that have not been considered in previous work on similar subjects. The statistical properties of Kriging also make it possible to compute a confidence measure for the resulting estimation. Results on both analytical and engineering test cases show the efficiency of the approach in terms of accuracy and low number of samples.

الگوریتم های نمونه‌برداری مبتنی بر Kriging برای تخمین رویداده‌ای نادر

الگوریتم‌های نمونه‌گیری بسیار کارآمد برای تخمین احتمالات رخداد نادر مانند نمونه‌برداری اهمیت یا اهمیت تفکیک سازی پیشنهاد شده‌اند. حتی اگر تعداد نمونه‌های مورد نیاز برای اعمال این تکنیک‌ها نسبت به شبیه‌سازی مونت کارلو یک‌سان باشد، اغلب اجرای آن‌ها بر روی کده‌ای شبیه‌سازی زمان گیر دشوار است. استفاده مشترک از تکنیک‌های نمونه‌برداری و مدل‌های جانشین ممکن است در نتیجه مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله، ما یک روش نمونه‌برداری مهم مبتنی بر Kriging برای تخمین احتمال رخداد رویداد نادر را توسعه می‌دهیم. این نوآوری در استفاده از نمونه‌گیری اهمیت انطباقی و در نتیجه توانایی تخمین احتمالات رخداد بسیار نادر (کم‌تر از ۱۰ -۳)که در کاره‌ای قبلی در موضوعات مشابه در نظر گرفته نشده است، وجود دارد. خواص آماری of همچنین امکان محاسبه یک معیار اعتماد برای برآورد حاصل را فراهم می‌کند. نتایج حاصل از هر دو حالت آزمایش تحلیلی و مهندسی، کارایی روش را از لحاظ دقت و تعداد کم نمونه‌ها نشان می‌دهند.

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.