view in publisher's site

Information flow around stock market collapse

Abstract Strong correlations among share prices appear during a market transitions. Numerous measures have been proposed to predict crash events, but they all show a trend which peaks at the transition itself. Information flow among share prices peaks before a transition, whereas correlation‐based indices peak at the transition itself. The classic spin model used in physics describes one type of tipping point where there is a peak in information flow located away from the transition point itself and is thus predictive. Information theoretic metrics of this kind have not been applied to prediction in real‐world systems, such as stock markets.

جریان اطلاعات حول و حوش فروپاشی بازار سهام

چکیده
ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله Finance
  • ترجمه مقاله Finance
  • مقاله مالی
  • ترجمه مقاله مالی
  • مقاله Accounting
  • ترجمه مقاله Accounting
  • مقاله حسابداری
  • ترجمه مقاله حسابداری
  • مقاله Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
  • ترجمه مقاله Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
  • مقاله اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی (متفرقه)
  • ترجمه مقاله اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی (متفرقه)
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.